點寬專欄-寬客TAO學習貼：指標量化之超買超賣—EMV簡易波動指標_END:matchstorevalue

致初學者：

大家好，我是一個馬叉蟲的寬客：Tao，從本期開始，我將為大家帶來一系列的量化指標。眾所周知，認識技術指標是作為一個從事二級市場必不可少的技能。相信開始對量化感興趣的寬客們都有一兩個自己擅長的技術指標，而對技術指標進行量化策略的構建是最簡單最基本的量化實現，寬客們，通過本期學習，一起來實現并嘗試改善專屬于自己的技術指標吧！

寬客：Tao

簡介

EMV簡易波動指標，是為數不多的考慮價量關系的技術指標。它刻畫了股價在下跌的過程當中，由于買氣不斷的萎靡退縮，致使成交量逐漸的減少，EMV數值也因而尾隨下降，直到股價下跌至某一個合理支撐區，撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍，EMV數值于是作相對反應向上攀升。

當EMV數值由負值向上趨近于零時，表示部分信心堅定的資金，成功的扭轉了股價的跌勢，行情不斷反轉上揚，并且形成另一次的買進信號。

基本用法

a16z crypto任命Jason Rosenthal為運營合伙人:金色財經報道，風險投資公司 a16z crypto 宣布任命 Jason Rosenthal 為運營合伙人 ，Jason Rosenthal 最近負責 Google 大部分面向消費者的訂閱服務，以在其產品組合中提供領導指導。

Rosenthal 與這家風險投資公司有著長期的聯系，創始人本霍洛維茨曾在 1990 年代培訓他在 Netscape 擔任項目經理。[2023/4/4 13:43:31]

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

EMV上穿MAEMV則買入；EMV下穿MAEMV則賣出。

EMV大于0，買入；EMV小于0，賣出。

本策略用法

EMV在0以下表示弱勢，在0以上表示強勢；EMV由負轉正應買進，由正轉負應賣出。

CCI計算方法

報告：上海升級對ETH供應的影響有限:金色財經報道，Bernstein周三在一份研究報告中表示，由于市場擔心供應過剩，ETH的價格走勢預計將在本月晚些時候在上海升級之前保持謹慎。

Bernstein 的分析顯示，供應增加可能會持續數周甚至數月，因此每天的拋售壓力很小。對實際供應影響有限，但由于取消質押導致的疲軟情緒可能會在事件發生前對ETH價格造成壓力。

從積極的方面來看，市場預計解除鎖定將導致更多人質押他們的 ETH，這將給投資者解除質押的信心。[2023/3/1 12:36:47]

策略代碼

functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV簡易波動指標量化擇時策略：%arrayfun函數：MATLAB的滾動窗口運行函數，具有并行運算效果，提高代碼的運行效率%%%全局變量：globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%賦值：Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化讀取所有數據：??traderSetParalMode(false);%并行執行時方便設置斷點調試??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%數據提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票總數量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略邏輯實現??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主題策略部分：??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化設置：????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取數據：????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值讀取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存儲多個計算出的EMV值????????%資金分配：????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%準備下單的標的數????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%倉位讀取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%獲取動態權益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的資金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%獲取K線數據????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%計算購買股票數量；????????%信號設置：????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%買入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%賣出????????idx=1:TLen;????????%進倉：????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平倉：????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局變量聲明：globalg_idxK;globalTLen;%賦值：Len?=cellPar{1};%提取數據：getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：雙標簽矩陣：每8行表示一只標的，????????????????????????????%八行中每行對應的數據為：(1)時間、(2)開盤價、(3)最高價、(4)最低價、(5)收盤價、(6)成交量、(7)成交金額、(8)持倉量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只標的當天計算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能為inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

Hodlnaut欠17000名債權人2億美元的債務:金色財經報道，據The Block的數據，Hodlnaut目前擁有3.91億新元（2.81億美元）的未償債務，而資產為1.22億新元（8800萬美元），資產負債率為0.31。根據The Block的說法，Hodlnaut將潛在債權人定義為“實際存入代幣并可能成為債權人的用戶”。Hodlnaut在Terra上的Anchor協議上投資了約 3.17 億美元，穩定幣的問題使Hodlnaut損失了1.897億美元。

此外，在6月14日至7月15日期間，Hodlnaut表示，由于客戶在下跌的市場中爭先恐后地撤出資金，因此其遭受了約1.5億美元的“超過往常的凈流出”。

Hodlnaut 周五表示，他們可能會引入一種方法，允許用戶以折扣價提取存款，但要等到新加坡法院允許他們任命一名司法經理來接管這家資不抵債的公司。[2022/8/23 12:43:15]

回測分析

回測設置：

1、回測標的：HS3002、回測時間：20050901-20180101，共13年3、初始資金：1千萬4、資金分配：40%流動資金均等分配給準備下單的股票。

花旗銀行：以太坊一旦啟動升級，它可能會導致能源強度降低:金色財經報道，花旗銀行的研究聲稱，以太坊一旦啟動升級，它可能會導致能源強度降低，將以太坊轉變為通貨緊縮資產，并可能通過分片實現更可擴展的未來路線圖。花旗表示，向股權證明 (?PoS?) 的轉變也可能會使以太坊的總體發行量每年降低 4.2%。研究指出，一旦以太坊成為一種通貨緊縮資產，加密貨幣作為價值儲存手段的地位將更加突出。

花旗還預測，作為一種通縮資產，以太坊不太可能成為吞吐量最高的區塊鏈。該報告補充說，隨著合并，以太坊的出塊時間將從 13 秒下降到 12 秒，這意味著費用大幅下降和速度增加。花旗指出，作為 PoS 網絡，以太坊將吸引現金流，從而允許使用區塊鏈目前無法使用的不同估值方法。總的來說，花旗指出，在合并后，以太坊可以被認為是一種節能環保的加密貨幣，因為能源消耗將降低 99.95%。[2022/8/8 12:10:14]

回測結果：

權益曲線

績效分析

孵化器Alchemist宣布終止與mistX的孵化協議，后者將退還所有MIST通脹津貼:6月16日消息，孵化器Alchemist官方博客宣布，因最初旨在使用戶免受三明治機器人攻擊的mistX在EIP-1559的普遍使用后的功能變得多余，導致該項目的開發工作較輕。Alchemist已宣布終止與mistX的孵化協議，而mistX表示，自愿將在此期間收到的MIST通脹津貼退還給Alchemist。

MistX github項目仍將保留在Alchemist孵化器中，供建設者和項目在未來改進項目技術或尋找新的協同效應。在接下來的2周內，mistX產品和API將完全停用，以便為第3方提供必要的時間來進行適當的更改，之后將關閉所有服務。[2022/6/16 4:32:29]

結論

1、EMV?策略操作簡單，策略回測效果一般。

2、該策略在2008年金融危機以及2015年證券危機時段并沒有判斷出熊市趨勢。

3、下面我們來探討就以上兩個虧損點的主要原因。

對于虧損點一：

回顧EMV指標計算公式，若行情沒有經歷或者短暫經歷價格下跌伴隨著成交量放大的情況，而快速過渡到量價起升的階段，這使得EMV數值不會這么快回復到0（這種情況往往是行情階段底部V字反轉的形態。

對于虧損點二：

指標在0附近波動，意味著小的價格移動或者大的成交量。

參考文獻

百度云盤：技術指標系列(九)——EMV指標改進用法識別尖部能力強，密碼：q71s

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

百度百科：EMV指標MBA智庫百科：簡易波動指標

來源：金色財經

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