點寬專欄-WorldQuant Alpha 101 因子 #002_ALP:PHAE價格

Alpha#001

Alpha#002

(-1*correlation(rank(delta(log(volume),2)),rank(((close-open)/open)),6))

因子函數說明：

1、

????含義：x和y兩個變量過去d天的相關系數。取值范圍為：。

2、rank

????含義：股票的排名。輸入值向量x為股票向量，若輸入值含NAN，則NAN不參與排名，輸出為股票對應排名的boolean值。

????例如，輸入值：x=；

3、delta(x,d)

????含義：當天x值減去過去第d天的值。

????例如：向量x有5個元素x=，若d=4。x元素對應索引為：

調查：今年下半年的加密體育贊助交易數較上半年減少了一半以上:12月21日消息，據彭博社的一份調查，FTX的崩潰已威脅到加密行業對體育的贊助。FTX的倒閉使許多運動團體急需資金，并讓許多體育界玩家對任何區塊鏈合作伙伴關系都持謹慎態度。據悉，FTX破產前曾是體育贊助界的重量級公司根據咨詢公司，GlobalData數據顯示，FTX在2021年花費了近1億美元用于體育贊助，僅次于Crypto.com（1.44億美元）和Socios.com（1.32億美元）。SBF的合作伙伴包括NBA邁阿密熱火隊、加州大學伯克利分校體育系和梅賽德斯。這些團體已經暫停或取消了先前的活動。[2022/12/21 21:58:35]

r=，0表示當天，-4表示過去第4天。則y=delta(x,d)=2-5=-3

4、log(x)

????含義：對向量x取對數，進行差異縮小處理。

衍生品協議Nibiru以1億美元估值完成750萬美元種子輪融資:9月23日消息，衍生品協議Nibiru以1億美元估值完成750萬美元種子輪融資，此輪融資由Tribe Capital，Republic Crypto和Kraken參投。

據報道，Nibiru由TribeCapital合伙人Arjun Sethi與四位行業資深人士共同創立，該協議試圖構建第一個主流去中心化多鏈解決方案。預計該協議于今年晚些時候推出公共測試網，并于2023年一季度推出主網。[2022/9/23 7:17:16]

公用變量說明：

volume：成交量

open：開盤價

close?：收盤價

公式解析：

根據Alpha#002公式，我們根據公式的運算順序解析：

1、x0=log(volume)

Polygon聯創：熊市是區塊鏈建設者的機會:金色財經報道，Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal周一在2022年韓國區塊鏈周上表示，當前的熊市是區塊鏈開發人員在沒有“噪音”的情況下專注于建設的機會。Nailwal說：“熊市最好的一點是沒有買家。熊市招聘最便宜，在熊市做營銷也是非常好的，因為沒有其他人會花那么多錢。”（Forkast）[2022/8/8 12:09:22]

????結構：對成交量volume取對數操作。

????解析：我們知道。取對數操作達到差異縮小的作用，使數據平穩。計量經濟學經常對數據進行取對數操作。此次對成交量取對數操作的作用也是為了使數據變換成比較平穩的數據，再進行接下來的邏輯計算。

2、x1=delta(x0,2)

????結構：利用當天的值x0減去過去第2天的值x0。x0為1的返回值。

DeFi協議Injective宣布Cosm Wasm主網正式上線:7月6日消息，DeFi協議Injective宣布Injective CosmWasm主網升級正式上線，智能合約現在可以通過InjectiveCanonical1006-rc1(或InjectiveCosmWasm主網升級)部署至該網絡。本次升級還包括二元期權支持、回扣費用、通過IBCV3支持跨鏈賬戶以及其他一些重大改進。

CosmWasm將支持任何開發人員利用Injective提供的現有核心模塊在Injective上構建多樣化的應用程序。一個核心示例是Injective的訂單簿模塊，它允許構建者利用唯一開箱即用的去中心化訂單簿來創建dApp，例如交易所、預測市場、借貸協議等。[2022/7/6 1:54:01]

????解析：由1我們知道x0為取完對數操作的成交量，利用當天的x0去減過去第2天的值進行作差操作，反映當天的成交量相對于過去第2天成交量的增加或減少的量。

3、y1=(close-open)/open

????結構：收盤價減開盤價的差，再除以開盤價。

????解析：此式子是求當天股價的變化率的式子。反映了當天價格的變化程度。當變化率大于0時，價格上升，變化率越大價格上升程度越大；反之，價格下降。

4、x2=rank(x1)

????結構：對每個股票的x1值進行排序，返回其股票對應排名的boolean值。

????解析：我們知道，x1為某只股票當天成交量相對于過去第2天成交量的增量。若增量為正，說明成交量在增加；反之，成交量在減少。對每只股票的x1進行排序，可以得到每只股票當天成交量的變化程度。即boolean值越大，某只股票的成交量增量越大。

5、y2=rank(y1)

????結構：對每個股票的y2值進行排序，返回其股票對應排名的boolean值。

????解析：y1表示某只股票當天的變化率。對每只股票的變化率進行排序，可以得到每只股票當天價格的變化程度。即boolean值越大，某只股票的價格上升程度越高。

6、c=-1*correlation(x2,y2,6)

????結構：計算x2和y2變量前6天的相關系數。我們知道x2和y2表示股票的排序boolean值。其計算邏輯是計算每只股票的前6天的排序boolean值的相關系數。

????解析：由4和5我們知道，x2反映每只股票當天成交量的增量程度；y2反映每只股票當天價格的增量程度。

????另一方面，根據相關系數的性質我們知道：

????相關系數的值介于–1與+1之間，即–1≤r≤+1。其性質如下：

?當r>0時，表示兩變量正相關，r<0時，兩變量為負相關。

?當|r|=1時，表示兩變量為完全線性相關，即為函數關系。

?當r=0時，表示兩變量間無線性相關關系。

?當0<|r|<1時，表示兩變量存在一定程度的線性相關。且|r|越接近1，兩變

????量間線性關系越密切；|r|越接近于0，表示兩變量的線性相關越弱。一般可按三級劃分：|r|<0.4為低度線性相關；0.4≤|r|<0.7為顯著性相關；0.7≤|r|<1為高度線性相關。

????由此，當計算的相關系數越接近1，正相關程度越大。反之，相關系數越接近-1，負相關程度越高。而對相關系數乘以-1進行取反操作，得到的alpha值。表明alpha越接近1，負相關程度越高，即股票當天成交量的增量程度與當天價格的增量程度負相關性越高。

因此，此公式是反映價量背離的規律的一個公式，買入alpha值大的股票，賣出alpha值大的股票，原理是買入加量背離程度高的股票。

轉換為偽MATLAB公式：

Step1：

Step2：

Step3：

策略說明：

思路：此策略屬于量價背離策略。利用相關系數的數學方法來研究量價之間的關系。首先，在量方面：先對成交量取對數來達到穩定數據的作用，而后利用當天的成交量和過去第2天的值進行差分運算，得到量方面的增量程度；另一方面，在價方面：直接求當天的價格變化率來達到價方面的增量程度。接下來，對量價方面分別對每只股票進行排序操作，最后求他們過去6天以來的相關系數的。alpha為量價之間的相關系數取反后的值，從而達到量價背離的目的。

策略：每次取alpha前10的股票進行買入交易，不屬于前10的股票，如果之前有買入，則進行賣出交易。

回測報告：

策略代碼：

alpha002.m

執行代碼：

TestAlpha001.m?

來源：金色財經

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