Deribit期權市場播報：0728 - 達到新高_比特幣:DerivaDEX

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比特幣在今天半夜突破壓力位，創造了今年年內的新高。比特幣價格的上漲帶來了多項數據的增長，衍生品的持倉量、交易量和基差，期權方面IV和Skew均為突破式增長。在價格上漲的帶動下，市場情緒極度樂觀，期權交易量爆發式增長。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率10d69%30d44%90d61%1Y81%持倉量上升至15億美元，比特幣的期權持倉量創造了歷史新高。昨日期權交易量5.27億美元，創造了歷史新高，是以往最高交易量的3倍以上。比特幣價格日內最高突破10400美元，也創造了年內新高。各標準化期限隱含波動率：今日：1m76%,3m72%,6m71%7/27：1m58%,3m64%,6m68%在比特幣價格創造新高的刺激下，期權市場的多項數據出現了明顯改變。短期隱含波動率上漲至76%，高于中長期波動率。比特幣期權的期限結構也發生扭轉，整體曲面向上移動，近期抬升明顯。比特幣如果繼續拉升，才可能造成遠期隱含波動率的上升；但如果本次上漲結束進入橫盤，隱含波動率會被快速的壓制。總之，現在是交易波動率的好時機。

分布式GPU渲染網絡Render Network將集成Solana:11月8日消息，分布式GPU渲染網絡和3D市場Render Network周一宣布將與Solana集成，并稱Solana是“其未來發展計劃中最可編程、最安全的底層基礎設施”。（Bitcoin Exchange Guide）[2021/11/9 6:39:34]

Deribit比特幣期貨未平倉合約40天增長超100%:Glassnode數據顯示，加密貨幣衍生品交易平臺Deribit比特幣期貨未平倉合約總額近3.66億美元，創造近8個月以來的新高。Deribit比特幣期貨未平倉合約數量從10月份開始持續上升，目前已較10月1日的數額上漲超100%。[2020/11/9 12:03:15]

偏度：今日：1m+15.4%,3m+13.5%,6m+17.3%7/27：1m+12.2%,3m+11.6%,6m+15.8%今天數據上看，各期限Skew維持偏移狀態，但程度沒有進一步擴大。因為在目前的行情看來，IV已經有所提升，交易者已經有了明顯的賣出看漲沖動；另一方面，目前曲面移動表明，市場已經高估了后市的波動水平，比特幣必須繼續拉升才能維持市場的期待。

數據：比特幣期權未平倉量達26億美元，其中約19億美元在Deribit上:加密衍生品交易所Deribit在推特上表示，skew數據顯示，目前比特幣期權市場的未平倉量總額為26億美元，其中約19億美元在Deribit平臺上。明天Deribit上將有一大批期權到期，包括42138份BTC合約和176618份ETH合約，名義價值總計約為6.24億美元。[2020/10/29]

BTCOptionFlows可以看出，今天賣call的比例高達40%，買Call有一部分屬于構造牛市價差的保護方向，二者共占70%的交易量。因為經過了今天凌晨的幾波拉升，比特幣進入了震蕩整理趨勢，前期低倉位的賣方們發現了交易機會，開始進行壓制。同時跨交易所套利也進入了交易員的視野，隨著期權交易所越來越多，跨交易所套利可能會像以前的搬磚一樣有機會。

西班牙Santander銀行在年會中用區塊鏈技術進行投票:5月20日，據bitcoinist.com消息，西班牙Santander銀行的股東于上月晚些時候在其年度股東大會上利用區塊鏈技術進行了一次投票。該銀行稱，區塊鏈的應用會加速年度會議的進程，方便讓更多股東參與會議。在該銀行超過400萬的股東里，21%的人使用了新的區塊鏈投票系統。這也是世界上第一家將區塊鏈技術應用在公司投票中的公司。Santander客戶創新主管Sigga Sigurdardottirt表示，區塊鏈技術將在實現我們的目標和更好地為客戶服務中扮演一個變革的角色。[2018/5/20]

從持倉量變化看，主要倉位集中在了31Jul，但主要持倉量增長來自于次月和季度的深度虛值的期權。

持倉分布如圖所示，月底31日到期的期權持倉量6.70萬比特幣，當月期權持倉量反而下降，因為臨近到期賣方具有強烈的移倉意愿。在最近比特幣行情下，最后幾天微薄的權利金，容易成為賣方手中的定時炸彈。所以犧牲一部分利潤來避免風險，成為了賣方的理智選擇，所以這也可以解釋近期IV為什么上漲的這么快。

ETH歷史波動率10d83%30d59%90d67%1Y101%以太坊是本次拉盤的龍頭，今日期權持倉量達到2.81億美元。但是今天的明星是比特幣，以太坊反而是主流幣中唯一一個下跌的。整體數據維持昨天的水平，先于比特幣一個交易日，如果比特幣今天進入橫盤，今天的以太坊期權行情很可能就是明天的比特幣期權行情。各標準化期限IV：今日：1m83%，3m80%，6m78%7/27:1m79%，3m76%，6m76%以太坊的獨立強勁的走勢有所放緩，短期隱含波動率高于中長期，期限結構倒掛。主動賣看漲期權占市場的45%，幾乎占去了一半的交易量，在此壓力下，中長期隱含波動率已經在向暴漲之前靠攏。