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Deribit期權市場播報:0712 - 19.8%_ARI:ant幣未來價值

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Time:1900/1/1 0:00:00

最近比特幣的歷史波動率還在繼續下跌,回溯近一周的小時級別K線,我們發現漲跌幅度超過100美元的情況只出現了8次。在這種環境下,期權賣方幾乎不用付出對沖成本,賣出即盈利。但是這也造成賣方的踩踏,今天早上甚至成交了一筆IV為19.8%的大宗交易。各位是否還記得,上一次波動率這么低是什么時候呢?

本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率

7d30.67%

14d25.13%

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30d28.69%

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據悉,Trader Joe 去中心化交易所 (DEX)于 2021 年 7 月 4 日在 Avalanche 上線,是 Avalanche 上最大的 DEX 和借貸服務商。[2022/12/28 22:11:25]

60d49.88%

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1Y84.55%

ETH歷史波動率

7d50.65%

14d41.52%

30d44.33%

60d60.13%

1Y103.07%

從期權市場數據看,歷史波動率繼續下跌,從小時級別價格看,絕大部分時間小時波動不超100美元,這種波動水平甚至明顯低于股票指數。

持倉量9.31億美元。

市場平靜,今日deribit交易量占到市場總交易量的85%。

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m54%,3m66%,6m72%

7\u002F11:1m51%,3m66%,6m72%

雖然實現波動率一路走低,但是平值期權隱含波動率卻沒有繼續下降,最近買賣雙方的力量集中在虛值期權上。

偏度:

今日:1m+0.2%,3m+2.4%,6m+4.1%

7\u002F11:1m+0%,3m+3.7%,6m+4.0%

Put最近越來越受歡迎了,put的成交量明顯變多了。

Put\u002FCallRatio持倉量之比為0.51,新開倉Put\u002FCallRatio為1.39。昨日是put成交量明顯高于call。

從持倉量變化看,虛600美元左右的期權大量成交,相比之前虛1000美元期權最熱門的情況看,可能是交易者壓縮了跨式的價格區間。

持倉分布如圖所示,當月還在繼續上升,次周基本完成建倉。

持倉量1.48億美元,持倉量上升,已經接近季度交割前的持倉量。

交易量穩定。

各標準化期限IV:

今日:1m56%,3m68%,6m74%

7\u002F11:1m57%,3m70%,6m76%

中長期隱含波動率相對平穩,短期隱含波動率經過上一周的上升后,本周處于橫盤狀態,買方漸漸承接住賣方的拋售。

偏度:

今日:1m+7.9%,3m+11.7%,6m+9.0%

7\u002F11:1m+4.7%,3m+9.4%,6m+7.9%

最近短期期權交易量很大,買看跌的交易員是制造交易量的主力。

Tags:ARIANTBITRIAGARI Networkant幣未來價值Bitcoin and Ethereum Standard TokenTriall

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