對于一次完整的交易來說,大致可有三個步驟:接收行情、分析行情、發出買賣指令并成交。可以看出,行情數據是最為基本也是相當重要的部分,特別是對于量化高頻和低延遲的交易者來說,行情數據的精度和細度就尤其重要。今天我們就來看一下level 1和level 2行情數據以及tick數據這些術語所代表的信息。
金色財經行情播報丨BTC開始回調,此前拉升后構筑平臺已被跌破:據火幣行情顯示,今日BTC價格整體處于回調節奏,并且在下午15時后加速下跌,最低探至9575USDT。4小時圖看,均線構成死叉,并且放量下跌,MA5還構成了局部行情的壓力。一個小時圖看,此前拉升后構筑的平臺已被跌破,均線空頭排列,后市還有繼續向下發力的空間。截至18:30,主流幣的具體表現如下:[2020/5/9]
分析 | 金色盤面:市場整體偏多 上升趨勢明顯:金色盤面綜合分析:我們通過coin360的數據看到,加密數字貨幣市場標的出現上漲行情,BTC漲幅3.06%,ETH漲幅2.20%,XRP漲幅2.15%,市值靠前的加密數字貨幣僅USDT下跌,而市場過于USDT的負面消息不斷,也許是困擾其價格走勢的另一因素。[2018/8/26]
tick行情和快照行情
分析 | 金色盤面:ZLA/BTC短期內快速上漲回落:金色盤面分析師表示:ZLA/BTC短期內快速上漲回落,振幅較大,注意風險,上方壓力位0.00001140,下方支撐位0.00000919。[2018/8/6]
tick行情又稱逐筆行情,是整個市場上的逐筆數據。例如投資者一筆新的委托會形成一筆行情,交易所撮合一筆新的成交也會形成一筆行情。tick行情記錄了市場的每一個事件的數據,是最精細和完整的數據。
快照行情又稱切片(snapshot)行情,如其名,是對tick行情數據的某一個時刻的切片數據。例如現在常見的期貨500ms一筆的行情,就是每500ms,在這時間段內的最高價、最低價、成交量等匯總成的一筆快照行情。
如果把市場信息在時間的維度上看成是數據流,則快照數據就是把這個數據流進行一定頻率的切片,也就是一個時間截面上的統計數據,而tick數據就是這個數據流本身。tick數據更為精確,快照數據根據時間頻率的不同精確度也不同。
level1行情和level2行情
level1行情又稱1檔行情或基本行情,字面意義上是指行情報單簿的檔位只有一檔,即買一價,賣一價。實際應用中一般用來指比較基礎的一種行情,只包含最低層次的買賣,成交數據,更新頻次也是最低。
level2行情又稱多檔行情或者深度行情,可以認為是level1行情的升級版,體現在報單簿檔位會多,數據豐富,或者更新頻次更快。
根據交易數據推送能力,目前加密市場上的交易產品服務所說的Level 1數據一般只推送價格,Level 2數據則會包含價格和數量。
永續合約是一種衍生品。從交易的角度來說,它類似于傳統的期貨合約,但又有一些不同之處。首先它沒有到期或結算日,永續掉期合約類似于一個保證金現貨市場,因此它的交易價格接近于標的參考指數價格,這與期貨.
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