衍生品市場新勢力-量化交易的發展與策略_BIT:AsixPlus

TokenInsightCEOWayne：請您簡單介紹一下Bit.com，和現有的其他衍生品交易所比，有哪些特點？

Matrixport&Bit.comCOODaniel：Bit.com是由新加坡一站式金融服務公司Matrixport推出的專業級衍生品交易所，專注于數字資產期權衍生品這個龐大的空白市場。自去年8月上線以來，已相繼推出了BTC、ETH和BCH的永續、期權產品。產品一經上線就廣受好評。目前的平臺日成交量1-1.5億美金左右。

要說Bit.com平臺最大的特點，可以簡單概括為：專業、專注。

首先是技術層面，Bit.com擁有行業領先的撮合引擎，在起步階段可以達到10,000TPS，延遲少于30毫秒。與其他衍生品交易所不同，Bit.com剛上線就推出了對平臺專業實力要求極高的期權產品，比如BCH期權，屬于Bit.com全球首發。我們上線的期權產品取得了非常不錯的成績，據Skew數據顯示，當前Bit.com期權成交量在期權市場排名第二，是全球第二大期權交易所。

比特幣衍生品交易所Kollider完成235萬美元種子輪融資，Lemniscap領投:10月27日消息，比特幣衍生品交易所Kollider完成235萬美元種子輪融資，Lemniscap領投，Castle Island Ventures、Polychain Capital、Alameda Venture、Pfeffer Capital等參投。融資用于擴大其交易所業務，并在現有產品陣容中添加更多的閃電網絡本地金融工具。（CoinDesk）[2022/10/27 11:46:08]

其次是多元化的客戶構成，促使我們平臺提供的價格發現更高效和更具代表性，從而確保極具競爭力的價差和極佳的客戶體驗。目前我們的用戶來自世界各地，包括礦工/對沖者、主要經紀商、自營交易商和基金在內的機構和個人。對于機構投資者，我們還通過和Paradigm以及其他經紀人提供大宗交易服務。

美國國會議員：比特幣是公民權利的衍生品:金色財經消息，美國眾議院議員Pete Sessions發推稱，金融自由是美國的自由，比特幣是公民權利的衍生品。[2022/7/21 2:27:19]

另外，我們非常重視客戶資產的安全性。Bit.com的風控系統是由一支世界級的技術和風控專家團隊搭建而成。平臺的資金由合規機構托管商CactusCustody保駕護航，而且在平臺業務上線伊始，就主動注資200BTC作為保險基金，用于減輕社會化損失，更好地保護用戶的投資。

TokenInsightCEOWayne：舉辦交易大賽的初衷是什么，請對交易大賽做一下基本介紹。

Matrixport&Bit.comCOODaniel：雖然已有的客戶向我們反饋說非常喜歡Bit.com提供的流暢交易體驗，但還有很多交易者未深入了解我們的平臺，所以我們特別希望通過舉辦交易大賽的契機，邀請更多的用戶來體驗Bit.com所能提供的產品和服務。相信他們會喜歡上此平臺。

CFTC將于5月23日就FTX.US關于直接衍生品清算的提案舉行非正式聽證會:金色財經報道，熟悉美國商品期貨交易委員會(CFTC)計劃的人士透露，CFTC將于5月23日就FTX.US關于直接衍生品清算的提案舉行非正式聽證會，這位不愿透露姓名的人士表示，隨著60天的公眾意見征詢期于5月11日結束，美國監管機構將邀請該公司代表和與該決定的利益相關者參加公開圓桌會議，公開討論將邀請支持者和批評者發表公開評論，具體會議信息尚未公布。CFTC主席Rostin Behnam曾表示，該機構正在對FTX.US的申請采取謹慎態度，以允許其交易平臺直接清算由保證金支持的衍生品。（Coindesk）[2022/4/20 14:35:15]

這次交易大賽最吸引人的可能是100萬USDT獎金池。比賽分API戰區和手動戰區，用戶可自行選擇。比賽時間為2021年3月29日12:00至2021年4月26日12:00。報名時間屬于隨報隨賽，在比賽截止前可隨時報名參與。當然還是鼓勵交易員們在3月22日12：00前完成報名，可以領取最高達50美金的早鳥抵扣獎勵金。

Bitfinex投資比特幣衍生品交易平臺LN Markets:9月8日消息，基于閃電網絡的比特幣衍生品交易平臺LN Markets宣布已完成種子輪融資，已獲得Bitfinex和Arcane Crypto等投資者的投資。對此，Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino發推表示，Bitfinex通過投資正確的項目以支持閃電網絡擴展。據悉，LN Markets應用可使交易者直接從其閃電錢包執行交易，無需依賴交易所作為托管人。（BTC Times）[2020/9/8]

大家最關心的比賽排名，將根據報名選手各幣種期貨、期權的交易量和盈利率綜合評定。具體的計算方法可以前往https://www.bit.com/campaigns查看。

總之，我們誠意奉上這次交易大賽，用戶可以領取多重福利，希望大家多多支持！

動態 | CoinGecko推出CoinGecko Derivatives，跟蹤加密衍生品數據:隨著加密衍生品市場的強勁增長，加密貨幣數據聚合器CoinGecko于10月29日宣布將新增CoinGecko Derivatives，旨在使加密貨幣交易者獲得更具可行性的數據。CoinGecko表示，將跟蹤20多家提供加密貨幣衍生產品的交易所。（AMBCrypto）[2019/10/30]

TokenInsightCEOWayne：“量化交易”是一個過去一年在行業內比較熱門的詞匯，能不能從專業的角度講一下，“量化交易”具體做的是什么樣的交易？都有什么樣的策略？

Matrixport&Bit.comCOODaniel：量化，顧名思義就是數量化，把模糊的東西精確化，定量分析。量化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術分析龐大的歷史數據，通過對數據的分析總結，制定“大概率”賺錢的交易策略程序，然后進行交易的方式。

利用計算機技術它最大的特點是減少人的情緒對交易決議策略造成的影響。尤其當市場極度樂觀或悲觀的情況下，量化交易能夠避免很多非理性的投資決策，比如大多數人都有的追漲殺跌。

策略分類的話，可以簡單分為幾種：

①單所套利策略：包括期現套利，資金費率套利，現貨三角套利；

②跨所套利策略：包括現貨跨所套利，期貨跨所套利，永續跨所套利；也包括期現套利，資金費率套利；

③高頻策略：高頻是一系列策略的泛稱。它通過對非常短時間場內趨勢的判斷，進行非常高頻率的買賣操作；

④CTA策略：CTA也是一大類策略的泛稱。有些是趨勢跟蹤型，有些是均值回歸型。概括的講，就是通過識別單策略因子-回測分析-實盤交易-再調整，這樣去積累一些收益風險比較高的單策略因子的方式，構建和優化策略集。一套好的CTA策略應該是有很多的單策略因子，而且這些因子之間的相關度較低，最后造成穩定的收益和較低的回撤風險；

⑤期權做市策略：通過系統性的方式在幾百甚至上千的期權合約上自動做市。期權產品由于合約數量多，流動性分散，所以整體流動性會相對現貨和期貨差一些，這樣使得期權做市：雖然難，但利潤率很高和穩定的策略；

⑥期權套利策略：如果說期權做市策略多數通過maker成交，少數通過taker對沖。那么期權套利策略正好相反。期權套利策略在期權波動率曲面上尋找錯誤定價然后進行套利。絕對性的套利包括：put-callparityarb,call/putspreadarb,butterflyarb,calendararb。統計性的套利包括：skewvsspot-volcorrelationarb,butterflyvsvolofvolarb等。

量化交易是很不錯的趨勢，尤其是工具的正確使用，往往可以在投資領域獲得很不錯的收益！業內人士也越來越青睞于量化交易。

不過，量化交易是以概率取勝的，需要一個完整的時間周期，才能體現出它的優勢和特點。如果只是短期投資，量化交易未必能賺錢。

TokenInsightCEOWayne：您對量化交易未來1-2年的發展怎么看？看MatrixportApp上的一些基金收益率高達30-40%，這樣的高收益可持續嗎？

Matrixport&Bit.comCOODaniel：數字貨幣交易所眾多，不同交易所因為參與客戶構成不同，會出現不少錯誤定價和交易機會。隨著越來越多的人入場，我認為交易機會在未來1-2年，將會有更多的傳統對沖基金會進入量化交易這一領域，競爭會變得更加激烈。

關于Matrixport基金收益率，需要指出的是：高收益率的背后是專業團隊在不同市場條件下靈活選擇交易策略，通過高頻交易、CTA和套利等不同策略組合實現的。只要市場條件合適，金牌交易團隊還將為用戶資產增長增磚添瓦，至于利率是30-40%還是更高，要以市場而定。

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