加密衍生品周報 | CME 比特幣期權持倉突破 10 億美元創歷史新高_BIT:Defiskeletons

比特幣期貨、期權交易熱度只增不減，持倉續刷歷史紀錄。CME比特幣期權持倉突破10億美元創歷史新高。以太坊期貨、期權成交量分別環比回落13%、20%，期權持倉卻增加逾6%再創新高。

一周市場動態

火幣上線SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

11月18日，比特幣在沖至18400美元上方后的半個小時內，爆倉1.1億美元，全網爆倉1.8億美元，當日比特幣共爆倉近3億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

加密衍生品交易所 Deribit 計劃推出 Solana 期貨產品:金色財經報道，兩位消息人士稱，加密貨幣衍生品交易所 Deribit 正在推出 Solana（SOL） 期貨產品，Deribit 幾個月來一直在衡量期權做市商對 Solana 產品的興趣。該公司向 Blockworks 證實，它正在內部測試 SOL 產品，計劃于本季度末或第二季度初推出。

總部位于巴拿馬的 Deribit 目前僅提供比特幣和以太坊期權產品。Dereibit 首席商務官 Luuk Strijers 表示，該公司之前曾考慮增加其他代幣，但擔心流動性和做市商的覆蓋率，Strijers 說：“當前對 SOL 的需求非常明顯”。僅接受加密存款的 Deribit 正在構建 Solana 錢包以促進這些交易，用戶必須存入 SOL 才能交易 SOL 衍生品，該公司計劃提供永續交易、期權、期貨和投資組合保證金服務。（BlockWorks）[2022/1/23 9:07:07]

交易量

觀點：FCA加密衍生品禁令保護消費者，但不夠成熟:昨日，英國金融市場行為監管局(FCA)禁止加密貨幣期貨和交易所交易票據的決定生效。自律貿易組織CryptoUK主席Ian Taylor對這一決定發表了評論，他稱監管機構顯然把重點放在了消費者保護上，這是合情合理的。衍生品允許使用杠桿，使投資者能夠放大收益，但同樣也放大損失。FCA擔心，散戶投資者可能面臨重大損失和波動，他們可能不會完全升值。然而，FCA對零售加密衍生品投資者的描述不夠成熟。FCA本可以選擇更嚴格的杠桿限制，而不是全面禁止。（Cointelegraph）[2021/1/7 16:40:02]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

英國FCA加密衍生品禁令“忽略”了97%的咨詢回應者:根據FCA（英國金融市場行為監管局）的政策聲明，上周FCA有關加密貨幣衍生品禁令的咨詢“忽略”了97%的回應者。這527名回應者包括涉及加密資產和衍生品的交易所和公司、行業團體、國家主管部門、法律代表和個人。97%反對FCA禁令的人認為加密資產確實有內在價值，散戶投資者有能力評估這種價值，并且其他措施可以在不使用“過度”禁令的情況下達到預期的效果。需要注意的是，這些回應來自覆蓋英國加密行業的“利益相關者”。在buyshares.co.uk上發表的一篇文章也指責FCA刻意挑選自己的數據。

10月6日消息，FCA禁止向零售消費者出售涉及特定類型加密資產的衍生品、交易所交易票據（ETNS）。該禁令將于2021年1月6日生效。FCA表示，這些產品不適合零售消費者，因為它們會造成傷害，零售消費者無法對這些產品進行可靠的評估。FCA估計，這些產品的禁令將為零售消費者節省約5300萬英鎊。（Cointelegraph）[2020/10/14]

比特幣期貨市場交易熱度不減，成交量繼前一周增加近四成后，過去一周再增加逾11%，達近1810億美元。其中，11月18日十大交易平臺的總交易量達近520億美元，是過去一周日均交易量的兩倍。

動態 | Bitfinex已上線100倍杠桿的加密衍生品:在實施系統升級后，Bitfinex已上線了兩個新衍生品，其中包括BTCF0 / USDt0和ETHF0 / USDt0。幾個月以來，Bitfinex的永續合約一直處于發展階段。根據5月份發布的白皮書，該平臺的母公司iFinex表示，合格的Bitfinex賬戶持有人將能夠通過衍生品錢包交易新的對沖產品。該產品將具有基于USDt的抵押品（在其他市場中無法獲得），高達100倍的杠桿率和基于個人風險水平的保證金。雖然這些交易產品在性質上與BitMEX提供的高杠桿衍生品相似，但Bitfinex強調它們主要用作對沖工具而不是用于賭博。（bitconist）[2019/9/3]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周成交量在前一周激增近60%后，本周回落13%至420億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨持倉持續創下歷史新高，較一周前增加近6%，截至11月19日該數值為64.22億美元。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

其中，CME持倉首次突破10億美元創歷史新高，由此可見機構資本正在大量涌入期貨市場。

CME比特幣期貨合約未平倉頭寸

以太坊持倉較一周前微降約4%，截至11月19日為13.93億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

伴隨著比特幣價格飆升和期貨市場熱度大漲，交易所的資金費率普遍呈上移趨勢。過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0202%，Bitfinex最低，為-0.0399%，而幣安、BitMEX、OKEx等交易所的平均資金費率均在0.01%至0.02%之間。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權交易量連續六周上漲，過去一周的交易量為36.42億美元，環比增加逾28%。其中，CME的一周成交量繼上周反彈逾56%，本周再增64%至8590萬美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量環比下降逾20%至2.71億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，截至11月20日達近44.84億美元，較一周前增加逾18%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量相反，以太坊持倉繼上周增加15%之后，過去一周再增加逾6%，達6.4億美元，持續創突破歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

持倉量PCR之比

過去一周，比特幣持倉量PCR之比從0.7增至0.8，這意味著盡管多方長期以來占據較大優勢，但空方正在逐步積蓄力量。

比特幣持倉量PCR之比，來源：Skew

另外，過去一周，以太坊持倉量PCR之比在0.45和0.92之間震蕩，波動較大。截至11月19日，該數值為0.77。

以太坊持倉量PCR之比，來源：Skew

期權到期情況

今日將有3.54萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾6.41億美元。本月最后一個周五將有6.57萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有13.33萬份合約到期，名義價值約為6665萬美元。12月25日將有56.50萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

Tags：BIT比特幣以太坊SKEWhiteBIT Token13年如果買了5萬比特幣以太坊幣價格今日行情價格紅色是漲嗎Defiskeletons

比特幣交易所