期權合約希臘字母說明_USD:HET

希臘字母的數值是期權合約交易重要的風險指標。為了方便用戶對期權持倉風險敞口進行管理，火幣期權合約采用特定希臘字母來度量期權頭寸在某一維度的特定風險情況，并進行相應的風險對沖。

期權標記價格由于期權市場最新價波動比較大，為了平滑市場價波動，使用基于期權隱含波動率計算的標記價格來作為參考價格。標記價格采用Black-Scholes期權定價模型計算。

隱含波動率由期權的市場價格所隱含的波動率，衡量期權市場的波動情況。求解方法主要根據期權的市場價格采用迭代的方式求解所得的波動率。

OKEx將于18日上線BTCUSD和ETHUSD幣本位永續、交割和期權合約實時結算:據官方公告，OKEx計劃于2021年1月18日16:00正式開啟BTCUSD和ETHUSD幣本位永續、交割和期權合約的實時結算。[2021/1/15 16:16:50]

獲取期權的最新價，根據期權的最新價推導計算出該合約的當日隱含波動率。推導過程使用二分法計算不斷擬合，直至計算出來的價格和實際價無限接近，即直至計算出來的價格和實際期權標記價格的價差值的絕對值小于1/2的tick值，例如0.005。

OKEx將于1月12日16:00正式開啟EOSUSD永續、交割和期權合約的實時結算:據官方公告，OKEx將于近期陸續上線所有永續、交割以及期權合約的實時結算功能。本次計劃于2021年1月12日16:00正式開啟EOSUSD永續、交割和期權合約的實時結算。實時結算開啟后，用戶交易合約產生的已實現盈虧會立即結轉到賬戶余額中，盈利部分支持隨時提取，無需等到每日固定時間點的結算，從而有效提升資金使用效率。[2021/1/11 15:54:45]

初始默認參數：

動態 | 比特幣期權合約交易量在2020年1月達到峰值，超過18萬份:比特幣期權保持高速增長，加密貨幣衍生品交易所Deribit發布的一張圖表顯示，2020 年1月美元期權交易額環比增長 70％，其中，比特幣期權合約數量在 2020 年 1 月達到峰值，交易量超過18萬份。截至2020年1月31日，在未平倉量 (Open Interest) 的期權合約中，Deribit占比高于 86％。[2020/2/3]

掛盤價：起始波動率可使用某參考值，例如IV=0.8；

最大IV=500%；

最小IV=0；

希臘字母值算法期權希臘字母值算法，具體希臘字母的風險價值度量如下：

期權Delta值，是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。Delta=?c/?S

例如：Delta=0.121若指數價變化1USDT時，則期權價格相應變化為0.121*1=0.121USDT

期權Gama值，是反映期權對應的標的資產變化一個單位時，期權Delta的變化幅度；Gamma=?Delta/?S

例如：gamma=0.021若指數價變化1USDT時，則期權delta相應變化為0.021*1=0.021。

期權Theta值，是反映期權剩余到期日每減少一個單位時，期權價格的變化幅度；Theta=?c/?T

注意：以上計算公式，得到的Theta值是以年為單位的，而交易界面和API推送的Theta值是以日為單位的，因此交易界面的theta=Theta/365例如：Theta=-4.2則期權以天為單位的Theta值-4.2/365=-0.011507，對應的涵義就是期權到期日每減少一天，期權價格相應變化為1*-0.011507=-0.011507USDT

期權Vega值，是反映期權隱含波動率變化一個單位時，期權價格的變化幅度，反映隱含波動率IV的變化對期權價格的影響情況；Vega=?c/?σ

注意：以上計算公式，得到的Vega值是對應于年化波動率的，一個變化單位為1，而前端顯示和API推送的Vega值對應于一個變化單位為1%的vega，因此前端顯示的vega=Vega/100

例如：Vega=12.1若IV增加1%時，則期權價格相應增加為12.1*1%=0.121USDT

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