加密衍生品周報：DeFi火熱、ETH 持倉連創新高、CME BTC期權成交回落五成_比特幣:以太坊

期貨市場

極端行情爆倉概況

上周日，比特幣短時升破1.2萬美元創下1年新高后半小時跳水逾1500美元，當日BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣爆倉金額達6.69億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品所Bit.com期權成交量目前在市場占比30%以上:Skew 數據表示：Bit.com期權上線三周，目前期權交易量已超3億美元，周末兩日期權交易額均達到市場的30 %以上。

據悉。Bit.com官網永續合約的交易起點為0.2USDT，期權起點為0.1張起。[2020/9/7]

比特幣期貨交易量在前一周環比增加超兩倍后，過去一周持續處于高位，達1214億美元，較前一周小幅減少約5%。值得注意的是，Bakkt和CME的交易量在前一周大幅激增后，過去一周分別減少9.30%、36.13%。另外，8月2日，隨著比特幣突破1.2萬美元創新一年新高，比特幣期貨單日交易量接近300億美元。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

加密衍生品交易所FTX宣布支持TRC20 USDT入金提幣:7月21日，加密衍生品交易所FTX官方宣布，現已支持TRC20 USDT入金及提幣。[2020/7/21]

以太坊一周交易量在前一周增加超兩倍后本周持續攀升，達505億美元，日均交易量為72億美元，環比增加超24%。2日，以太坊期貨交易量接近140億美元，創下單日歷史紀錄。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個市場相關度較高的重要指標，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在8月6日收報52.43億美元，較一周前增加逾3%，完全恢復2月中旬峰值。其中，Bakkt和CME的未平倉頭寸分別增加18.18%、12.16%。

動態 | 加密衍生品交易所FTX為其他美國總統候選人增加5份期貨合約:據The block消息，繼TRUMP期貨合約之后，加密貨幣衍生品交易所FTX宣布為其他美國總統候選人增加了五張期貨合約。新合約包括伯尼·桑德斯（BERNIE）、喬·拜登（BIDEN）、麥克·彭博格（BLOOMBERG）、皮特·布蒂吉格（PETE）和伊麗莎白·沃倫（WARREN）。用戶可以進一步將其對2020年美國總統大選結果的預測貨幣化。與TRUMP合同一樣，如果基礎候選人當選，所有其他五份合同的到期價格將為1美元，否則將結算為0美元。用戶可以根據自己的預測做多或做空這些合約。[2020/2/10]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

動態 | 初創公司trueDigital計劃獲取加密衍生品交易許可證:據The Block報道， trueDigital是一家致力于為銀行提供數字資產解決方案的初創公司，該公司最終確定了從其母公司trueEX獲得兩份許可證的細節，然而該交易在獲得CFTC批準前尚無法完成。 如果該公司成功獲得了DCM和SEF注冊，那么將能夠推出受監管的加密貨幣衍生品交易，從而與ErisX和LedgerX等公司競爭。根據一份聲明，trueDigital的交易所旨在推出實物交割的比特幣掉期交易，以“提供機構級的數字資產產品”。[2019/7/12]

以太坊未平倉總頭寸持續刷新歷史新高，在前一周增加三成之后，過去一周再增加11%，接近14億美元。目前該數值還比以太坊持倉比二月中旬高點高出57%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量達13.18億美元，環比回落超28%。其中，CME交易量在前一周環比增加超8倍后，過去一周回落五成至4603萬美元。Bakkt期權持續零成交。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊期權交易熱度不降反增，過去一周總交易量達2.95億美元，環比增加超7%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在上個月翻倍之后，過去一周回落超13%，截至8月6日，未平倉頭寸收報18.23億美元。其中，CME的未平倉頭寸在前一周增加五成后過去一周回落四成，下降至1.6億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉持續創下歷史新高，截至昨日收報3.84億美元，較一周前增加超12%。值得關注的是，OKEx的持倉份額占比持續上升，從6月底的近4%增加至目前的近10%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在7月底創下15個月新低后逐步反彈，截至目前為53%。另外，一個月平值期權隱含波動率徘徊在60%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊一個月已實現波動率已反彈至70%上方，一個月平直期權隱含波動率為80%左右，較7月中旬低點均大幅提升。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有2.11萬份比特幣期權合約到期。本月最后一個周五將有4.75萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有10.99萬份合約到期，名義價值約為4330萬美元。本月最后一個周五將有17.67萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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