Gate.io 研究院：期權波動率套利策略在數字貨幣市場的應用_GATE:GAT

在傳統金融市場中，有許多投資者為了獲得更大的獲利概率，嘗試通過不同的模型方式對金融產品市場表現進行擬合，從而對未來一段時間內的走勢進行預測。數字貨幣交易市場作為當前新型的交易市場，與傳統金融產品有著相似的地方，也可以通過不同的數學模型科學地對數字貨幣未來走勢進行預測。本文首先對期權進行了簡要的概述，包括定義、價值來源和定價方式等，隨后重點介紹了波動率的特性與套利原理，最后對BTC歷史價格波動率構建ARCH和GARCH模型進行擬合并預測，模型擬合結果顯示波動率套利的策略同樣適用于數字貨幣市場。文章要點◆從結論上來看，波動率越大的期權，期權的價值也就越高，需要繳納的權利金也越高；距離行權時間越長的期權，其變動的范圍也就越大，那么期權也就越有價值；◆根據傳統金融期權定價模型——BS模型的成立條件來看，BS模型對數字貨幣期權交易也是適用的；并且相對于傳統金融市場，數字貨幣市場更加自由開放，這也使得BS模型在數字貨幣市場上的應用更為有效；◆波動率作為BS模型中唯一無法直接觀察得到的指標，其變化情況極大地影響了期權的價值，這也使得大多數專業的期權交易員使用波動率來預測期權市場的變化，并且基于波動率的序列相關性、均值回歸、動量效應三大特性，多數交易員可以通過預測波動率的變化而決定交易的方向；◆Gate.io研究院通過對BTC每日價格的對數收益率進行建模，并通過一系列檢驗用于驗證BTC波動率的自相關性，通過構建GARCH模型，發現已經可以對BTC收益率的波動方向進行較為準確的預測，但對收益率的波動值預測效果一般，僅適用于預測1到2天的波動率。點擊這里下載：PDF版研究院報告Gate.io是一個有態度的平臺，不收上幣費，不造假不刷量，真實透明。感謝每一位用戶對我們的支持，敬請期待Gate的創新產品！推薦他人注冊，獲得30%傭金，到這里獲得推薦鏈接：https://www.gatecn.io/myaccount/myreferrals新用戶注冊：https://www.gatecn.io/m#/register下載地址：https://www.gatecn.io/mobileapp手機掃碼下載：關注Gate.io最新功能：Gate.io幣幣交易：https://www.gatecn.io/trade/BTC_USDTGate.io杠桿交易：https://www.gatecn.io/margin_trade/BTC_USDTGate.io理財服務：https://www.gatecn.io/margin/lend/USDTGate.io定投理財：https://www.gatecn.io/autoinvestGate.io法幣C2C交易：https://www.gatecn.io/c2c/usdt_cnyGate.io法幣借貸：https://www.gatecn.io/c2cloan/cnyGate.io手機App：https://www.gatecn.io/mobileappWallet.io去中心化個人錢包：https://www.wallet.io/FollowusandgetupdatedatTwitter：https://twitter.com/gate_ioTelegram：https://t.me/gate_ioInstagram：https://www.instagram.com/gate.io/Medium：https://medium.com/@gateioGate.io2020年7月19日

美國潮流藝術家Matt Gondek將于6月18日通過Nifty Gateway拍賣其NFT作品:美國潮流藝術家Matt Gondek將于6月18日通過Nifty Gateway拍賣其NFT作品。Matt Gondek是“半解刨美學”藝術家，創作作品主要以童年的動漫動畫人物為主，其中加入骨頭暴露以及粉碎等元素。[2021/6/16 23:40:07]

聲音 | 投資公司Crossgate Capital：應將加密貨幣看作是長期投資而非投機手段:據scoop消息，新西蘭投資公司Crossgate Capital認為，現在應該把加密貨幣看作是一項長期投資，而不是投機賺快錢的途徑。該公司發言人Scott Lester表示，人們的關注點正在從“價格是多少？”轉向“使用加密貨幣的實際好處是什么？”Lester稱：“日常可用性，或無縫處理日常事務的能力，是加密貨幣的下一個發展方向。這一進展已經開始。[2019/6/4]

公告 | Gate.io研究院：確認ETC網絡遭受51%網絡攻擊并定位到攻擊者地址:Gate.io發布公告稱，已確認ETC網絡遭受51%攻擊并定位到攻擊者的ETC地址。在此次攻擊中，Gate.io檢測到總共7筆回滾交易。其中有四筆總計54200ETC來自巧妙謀劃的攻擊者。攻擊時間從2019年1月7日0：40UTC開始到2019年1月7日4：20UTC結束，總共持續約4小時。在這期間攻擊者的算力占據全網算力的51%以上，所有交易看起來都是真實有效并且在ETC網絡上有真實確認的。在攻擊者成功之后，使用強大的算力對ETC區塊鏈進行了回滾操作，強制使得之前已經確認的轉賬記錄變為無效。

Gate.io研究院進一步確認，此次ETC網絡的51%攻擊造成的本質原因是ETC市值下降，網絡算力下降，攻擊者極易通過租賃ETH算力的方式對ETC進行算力攻擊。[2019/1/8]

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