通過代碼識別DeFi中的套利機會_SWAP:nbs幣最新消息

去中心化金融（英語：Decentralized finance，俗稱 DeFi）是一種創建于區塊鏈上的金融，它不依賴券商、交易所或銀行等金融機構提供金融工具，而是利用區塊鏈上的智能合約進行金融活動。在 DeFi 中存在了大量的套利機會，包括但不限于清算、差價套利。本文將分析部分去中心化交易所（DEX）以及聚合器（Aggregator）在合約代碼上可能存在的套利機會。

Uniswap 是一個采用了自動做市商（AMM）模型的去中心化的加密貨幣交易平臺，目前有兩個流行的版本，分別是 Uniswap V2 和 Uniswap V3，我們將分別分析其中可能存在的套利機會。

Uniswap V2 Router

在 Uniswap V2 中，用戶一般是通過 Router 合約與 Pair 合約以及 Factory 合約進行交互。通常來說 Router 只是會在交易中中轉代幣，而不會存儲代幣，但由于種種原因，如空投、轉賬失誤導致 Router 合約中存儲了某些代幣。那么如何將這些代幣提取出來呢？

通過分析 Uniswap V2 Router 02 合約的代碼，發現存在 removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens 函數：

Islander通過代幣銷售獲得143萬美元融資，將于明日開啟測試網:11月19日消息，去中心化Learn-to-Earn平臺Islander宣布通過代幣銷售獲得超143萬美元融資，包括Spark Digital Capital、ICON Plus Capital、Lancer Capital、Kyros Ventures、Maven11,Muhabbit Capital、VBC Ventures、Basics Capital、ZBS Capital、Avalanche Asia Star Fund、VB Ventures、XT Labs、MEXC和Panony等逾60個機構和合作伙伴投資，官方將為每位參與者空投5000枚$ISA。

同時，Islander還宣布將于11月20日開啟測試網，參與者可瓜分共2萬美元的空投獎金。據了解，Islander是一個去中心化Learn-to-Earn平臺，加密項目、加密狂熱者、意見領袖和內容創作者將以創新的方式管理和營銷自己的項目。[2021/11/20 7:00:33]

NFT游戲Guild of Guardians通過代幣銷售籌集530萬美元:12月1日消息，NFT移動端角色扮演類游戲Guild of Guardians，通過其代幣（GEMS）的銷售活動，共籌得530萬美元，目前已有40萬名預注冊用戶。該項目計劃于明年第一季度推出。在Coinlist上舉行的代幣銷售獲得了82次超額認購，約有808,000名用戶注冊。該游戲來自烏克蘭開發商Stepico games，其與澳大利亞的NFT Layer 2擴展解決方案Immutable X有合作。Immutable X是以太坊上的第一個Layer 2擴展解決方案，并得到了Galaxy Digital和Coinbase的支持。（cointelegraph）[2021/12/1 12:43:28]

該函數用于移除其中一個代幣為 WETH 的流動性，其內部調用 removeLiquidity 函數時傳入的 to 的地址為 address(this)，也就是會將兩種代幣先轉移到 Router 合約中，然后 Router 合約再將兩種代幣轉移到指定的地址。這里雖然轉移的 WETH 的數量是 removeLiquidity 返回的，無法修改，但是轉移的另一種 Token 的數量是 balanceOf(address(this))，即 Router 合約中的該代幣的余額。

去中心化無限網絡Helium通過代幣銷售籌集1.11億美元:金色財經報道，去中心化無限網絡Helium宣布通過代幣銷售籌集了1.11億美元，a16z領投，Ribbit Capital、10T、Alameda Research以及Multicoin Capital參投。聲明稱，預計這筆資金將加速Helium去中心化5G網絡的推出，并支持移動網絡運營商和移動虛擬網絡運營商使用Helium 5G來擴大覆蓋范圍。[2021/8/11 1:47:11]

因此根據上述分析，我們能得到一個套利的流程：

監控到 Router 02 合約存在 ERC 20 代幣；

調用 addLiquidityETH 添加該 ERC 20 代幣和 WETH 的流動性；

調用 removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens 移除流動性。

局限性：

如果該代幣之前沒有和 WETH 組流動性，當第一次添加流動性時會損失一小部分流動性（MINIMUM_LIQUIDITY）；

暫時未發現提取 Router 02 合約中的 WETH 和 ETH 的方法。

Keep Network通過代幣銷售籌集超過700萬美元:金色財經報道，隱私協議層項目Keep Network已經通過代幣銷售為其以太坊隱私層解決方案籌集了超過700萬美元，以為其項目建設一個主網。此次代幣銷售由數字資產投資公司Paradigm領導。[2020/4/3]

Uniswap V2 Pair

Uniswap V2 Pair 合約，即所謂的流動性池，存儲著提供流動性的 2 種代幣，因為 Pair 合約中使用的是 reserve 來記錄余額而不是 balanceOf(address(this))，因此有人直接誤轉流動性代幣到合約中時會出現 balance 和 reserve 出現差值，而 Pair 合約中存在平衡函數 skim，我們可以調用該函數將這差值數量的代幣給提取出來：

可以看到該函數會將流動性池中兩種流動性代幣的 balance 和 reserve 差值數量的代幣轉移到 to 地址。

流動性池中除了這兩種代幣外，也會因為誤轉、空投等原因存在其他的 ERC 20 代幣，如何提取這一部分的代幣呢？

動態 | 阿里巴巴影業將通過代幣發行新的電影版權:據CoinTelegraph今日報道，阿里巴巴集團旗下的電影制作公司阿里巴巴影業計劃將其新片《迎風而上》的發行權代幣化。該公司已與紐約去中心化娛樂平臺Breaker(前身為SingularDTV)簽署了一項協議，將利用其區塊鏈平臺在海外發行該片。[2019/11/22]

對 Pair 合約的代碼分析后發現無法提取這一部分代幣，只有一種情況例外：當流動性池中存在該池的 LP 代幣時。

出現這種情況我們可以調用 Pair 合約的 burn 函數，移除流動性，取出相應的兩種流動性代幣：

Uniswap V3 SwapRouter

Uniswap V3 的 SwapRouter 合約中也會存在和 Uniswap V2 Router 一樣的情況，存在 ERC 20 代幣和 ETH，但是幸運的是 SwapRouter 合約提供了幾個函數可以方便提取其中的代幣。

提取 ERC 20 代幣我們可以使用 sweepToken 函數：

提取 ETH 我們可以使用 refundETH 函數：

也能夠直接調用 unwrapWETH 9  函數將 WETH 還原成 ETH 并提取出來：

以上是對 Uniswap V3 SwapRouter 合約的套利分析。

在對 Uniswap V3 Pool 合約的代碼進行分析后，發現沒有辦法提取其合約中的其他代幣，也不存在如 Uniswap V2 Pair 合約中 balance 和 reserve 有差值的情況。

SushiSwap 最初是一個 Uniswap 的分叉項目，后來發展成為一個獨立的生態系統，提供了許多不同的金融服務和產品。

因為 SushiSwap 和 Uniswap V2 一樣，因此上述的針對 Uniswap V2 的套利手段對與 SushiSwap 也同樣適用。

SushiXSwap

SushiXSwap 是 SushiSwap 推出的基于 LayerZero 的全鏈交易協議，支持的網絡包括 Optimism、Arbitrum、Fantom、BNB Chain、Polygon 和 Avalanche。用戶可以在支持的網絡以及資產之間進行跨鏈交易。

如何提取 SushiXSwap 合約中的代幣呢？

SushiXSwap 中主要的功能都通過 cook 函數實現，該函數提供了一系列的操作，支持操作列表如下：

其中有一個操作 ACTION_DST_WITHDRAW_TOKEN，其代碼實現如下：

首先將傳入 cook 函數的 data 進行解碼，然后判斷 amount 是否等于 0 ，等于 0 則將 amount 的值設為該合約的 ERC 20 代幣的余額或者 ETH 的余額。最后調用 _transferTokens 將代幣轉移到指定的地址：

因此我們只需要構造傳入 cook 函數的 actions 和 datas，即將 actions 設置為 ACTION_DST_WITHDRAW_TOKEN ，在 data 中構造想要轉移的代幣、接收地址、數量，即可轉移出 SushiXSwap 合約中的代幣。

Sushi BentoBox

Sushi BentoBox 是 SushiSwap 生態系統中的一個組件。BentoBox 是一個高度靈活的去中心化金融（DeFi）利率優化產品。簡單來說，它是一個允許用戶存儲、借用和賺取利息的智能合約平臺。BentoBox 的主要目的是優化用戶在 DeFi 領域中的收益。

以太坊上的 BentoBox 合約中存儲了大量了代幣，那么該合約是否存在套利的空間呢？

在 BentoBox 合約中用戶可以通過 deposit 函數進行存款操作，函數的實現如下：

可以看到用戶傳入指定的代幣地址，扣款地址，接收地址，數量，股份數量，函數首先做了一系列校驗，然后將 amount 或者 share 進行轉換，關鍵點在 195 - 198 行，這里做了一個校驗 ：amount Odaily星球日報

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