幣圈小蝶：幣圈如何用比特幣高頻套利_比特幣:TAL

比特幣在中國有若干個交易所，24小時T+0交易，手續費低，因此比特幣非常適合做量化交易。中國的幾個主要交易所：火幣、OKcoin、中國比特幣等網站都提供完善的行情和交易接口，為量化交易提供了很大便利。

1什么是套利

舉個栗子，一個醉漢牽著一條狗，那么醉漢的行走是隨機的，狗的走路也是隨機的，但是醉漢和狗的距離卻在0和繩子的長度之間波動。放在比特幣上，比特幣在中國有若干個交易所，每個交易所的價格都在不停變化，但是兩個交易所之間的差價卻是穩定的，如圖所示，我們監控兩個交易所之間的差價，利用統計學的方法監控差價是否超出了合理的波動范圍，當超出時在價格較高的交易所賣出，在價格較低的交易所買入，當差價反向運行時，擇機做相反操作。

動態 | 黑客今年卷走幣圈10億美金:據31QU統計，這一年黑客卷走超過10億美金，交易所是重災區，DApp、個人錢包、公司服務器無一幸免。[2018/12/14]

2獲取價格

交易所提供了完善的行情接口，通過調用接口可以實時獲得當前交易價格。

3進場和出場規則

現場 | Evolution Capital合伙人李泉：挖礦是法幣進入幣圈的重要通道:金色財經現場報道，11月21日，Evolution Capital合伙人李泉在由金色財經主辦、貝殼公關承辦、節點資本和HRT協辦的第三期金色沙龍圓桌論壇上就如何度過熊市表示，挖礦是法幣進入幣圈非常重要的通道，因為它天然是合法、合規的。他說，不管是資本方還是各個機構，礦池、礦場，都要考慮在下一輪牛市玩法變了，自己能不能迎接挑戰，或者能不能促進行業往前走。[2018/11/21]

按照套利的定義，當差價超出合理波動范圍時入場，那么什么是合理的波動范圍？需要觀察過去多久的交易價格？如果觀察窗口太大，會失去很多交易機會，如果觀察窗口太小，那么一個波動周期還未結束時會被錯判為入場機會。這部分工作花了我很長時間，我累計收集了半個月的數據，經過大量模擬和數據分析發現10分鐘是一個較好的時間窗口，在后續的優化中，滑動窗口會根據價格的波動率而變化。至于差價的異常規則，可以采用非參數或者均值方差規則，效果差不多。

研究者：真正的研究區塊鏈的專家看不上幣圈，虛擬幣泡沫會在近兩年破滅:據《21世紀經濟報》報道，去年以來，區塊鏈成了金融圈與非金融圈都最熱門的一個詞。以此為噱頭搞各種投機倒把的有之，埋頭苦干不搞ICO的亦有之。比特幣在瘋狂之后退潮，近期隨著機構入場又有升溫的趨勢。記者調查了區塊鏈技術在央行研究機構、互聯網巨頭、區塊鏈新貴、金融機構、學術機構等五大門派中的研究及應用，研究者認為“真正研究區塊鏈的專家們看不上幣圈，認為隨著區塊鏈的一些實際應用落地，虛擬幣的炒作泡沫會在近兩年破滅”。[2018/5/11]

4風險

相對于趨勢交易，套利的風險小得多。主要有以下幾個方面：

單腿風險：當交易后差價并沒有反向運動而是繼續擴大，我采取兩種處理方式：

1、當超過一定時間差價還未反向運動，擇機止損。

2、設置規則，只有差價回歸時才進行反向操作。兩種方式前者激進后者穩健。

交易所風險：炒幣的朋友經常會把“跑路”，“拔網線”掛在嘴邊，說的就是交易所風險。

但是往往在極端行情的時候正是差價波動劇烈的時候，也是套利機會最多的時候，也印證了高風險帶來高收益。

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