回報率29%! 大神用情感分析創建一個比特幣交易算法, 原來交易玩的是心理戰_比特幣:比特幣價格實時行情熱議最新

作者|MarcHoward

編譯|Guoxi

出品|區塊鏈大本營

玩過股票的人都知道，股票市場的波動受各種因素的共同影響，有著很強的隨機性，很難預測。而新興的加密貨幣市場與股票市場有著很大的差別，更加難以預測。

由于傳統方法行不通，國外網友MarcHoward另辟蹊徑，通過分析大眾對加密貨幣的情感來預測加密貨幣市場的波動。在90天的實驗周期里這種方法獲得了29%的投資回報率，他是怎么做到的？

讓我們一起來看看。

我剛開始接觸加密貨幣時，有一些問題困擾著我：

我們真的可以預測比特幣的價格么？

谷歌趨勢服務所公開的數據是否能從某種程度上反映比特幣大致的漲跌趨勢？

我們能否建立一個預測市場動向的可靠交易模型？

當時，我給自己定下了一個看起來遙不可及的目標，就是試圖理解加密貨幣這個變化無常且看似無法預測的市場。

21e6 Capital：上半年投資BTC的平均回報率為83%:金色財經報道，根據瑞士加密貨幣投資顧問21e6 Capital研究報告，在2023年上半年，投資者從購買和持有BTC中獲得的收益將比投資加密貨幣對沖基金更多。加密貨幣基金在此期間的平均回報率為15%，而比特幣的平均回報率為83%。采用定向策略的基金平均回報率為22%，遠低于比特幣，但高于市場中性策略的6.8%回報率。

21e6 Capital追蹤全球700多個加密貨幣基金，并追蹤70家公司123只基金的監管業績報告。根據彭博社的數據，表現不佳導致約97家（即13%）的加密貨幣對沖基金被關閉。[2023/8/7 21:30:15]

當然了，我這并不是不自量力。加密貨幣市場充滿了魅力，讓許多交易員都沉醉其中。有許多交易員通過技術分析的手段試圖揭開加密貨幣市場神秘的面紗，而有一些交易員則是耍小聰明，照搬股票市場上的基本分析理論。

然而結果并不樂觀，沒有哪種神奇的交易模型總能戰勝市場這只“看不見的手”。從原理上來說，有太多的因素可能會造成加密貨幣市場的波動，這個市場有著很強的隨機性，即使那些最好的基于人工智能的交易模型也不能保證連續獲利。

Gate.io首發項目DAO回報率超40倍，最高漲幅1992.7%:據Gate.io芝麻開門行情顯示，截至今日11:50，DAO首發上線項目上線19小時內最高漲幅達1992.7%，最高價格4.1854美元，為首發認購價格0.1美元的41.854倍，當前價格為2.3442美元。

據悉，Gate.io已于昨日17:00首發上線DAO。近期行情波動較大，請注意控制風險。[2021/2/10 19:24:37]

而我另辟蹊徑，從另一個角度入手建立交易模型。這個交易模型非常簡單，在這篇文章中我會以最明晰的方式展現我的思路。

需要說明的是，我的交易模型還是一個正在開發中的半成品，雖然在模擬實驗中它展現出了強大的預測能力，但它絕不是萬無一失的，如果使用我的交易模型請自行承擔風險。

戰勝”看不見的手“的交易模型

根據我的設想，這個交易模型應該是比特幣價格的相對一致性指標，我也在不斷測試并修正這個交易模型。

WillyWoo：比特幣風險調整后的回報率已經連續6年處于同一高位:加密貨幣分析師WillyWoo發推稱，如果你認為你加入比特幣派對已經晚了，再想想吧。比特幣風險調整后的回報率已經連續6年處于同一高位。自成立以來，明顯優于其他所有資產類別的表現。[2021/1/9 15:46:05]

在這次長達90天的模擬實驗中，我“買入”了價值10萬美元的比特幣，通過交易模型做出的買入/賣出決策，最終的投資回報率高達29%。

不過，作為一次模擬實驗，這里的利潤中并沒有扣除實際交易時需要付給加密貨幣交易所的手續費，這巨額的手續費讓我急切地盼望去中心化加密貨幣交易所的普及。

交易模型的靈感來自于WillyWoo的工作，Willy第一個提出使用谷歌趨勢服務的數據來預測比特幣價格的走向。我在他工作的基礎上做出了一些改進，具體的方法如下。

首先，通過谷歌趨勢服務查詢最近90天里“比特幣兌換美元價格”和“購買比特幣”的搜索趨勢：

報告：ETH和ETC4月回報率最高，可能與DeFi和穩定幣的興趣增加有關:加密貨幣交易商SFOX發布的加密市場5月報告顯示，目前加密市場的參與者正在等待減半事件，投資者將目光轉向傳統金融市場，截止5月4日，BTC仍與標普500 指數的相關性為0.40，依舊呈正相關性。ETH和ETC的4月回報率高于包括比特幣在內的其他主要加密貨幣，這可能與人們對DeFi和穩定幣的興趣增加有關。[2020/5/9]

7月7日到10月4日這90天時間里，“比特幣兌換美元價格”和“購買比特幣”的搜索趨勢

其次，我注意到，當“比特幣兌換美元價格”與“購買比特幣”的搜索量比率低于3：1時，第二天的比特幣收盤價格就會上漲。

如果這個比率大于3：1時，比如說達到了4:1或5:1，那么這就是一個要賣出的信號，因為第二天比特幣收盤價格會下降。

接下來，我對比特幣前后兩天收盤價價格差超過80美元的情況進行了進一步的測試，在這些測試中，搜索量的比率與價格波動表現出了極大的相關性。

GMO第一季度財務報告：數字貨幣業務收入達600萬美元 投資回報率喜人:據financemagnates消息，GMO互聯網公司公布了2018年第一季度財務報告。報告顯示，數字貨幣業務本季度收入達600萬美元，跟公司這一季度利潤顯著增長有直接關系。2017年第一季度末，該公司凈銷售額為3.3億美元，而今年增加到了4億美元，增幅達21％。[2018/6/5]

這里的80美元是我人為給定的一個值，這個值在實驗中取得了很不錯的效果。實驗期間的比特幣價格以及交易模型給出的買入/賣出策略如下所示：

實驗期間的比特幣價格以及交易模型給出的買入/賣出策略截圖

根據上圖，可以看出：

BTCUSD：谷歌趨勢服務給出的當日搜索量數據。

BuyBitcoin：谷歌趨勢服務給出的當日搜索量數據。

Price：加密貨幣排名網站CoinMarketCap給出的比特幣當日收盤價。

Excel表格中的E列：“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率。

Excel表格中的F列：交易模型給出的買入/賣出決策。例如，針對單元格F19，決策的公式是：F19=if，“買入”，“賣出”），即當同時滿足當日“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率大于35%，當天比特幣收盤價與前一天差值大于80美元時買入，否則就賣出。也就是說，Excel表格中E這一列數據大于35%且G這一列數據大于80就是買入的信號。

Excel表格中的G列：比特幣收盤價與前一天的差值。

Excel表格中的H列：假定在2018年7月7日價值10萬美元的比特幣，期間按照該交易模型給出的買入/賣出策略進行交易，當日持有的比特幣總價值。

交易模型結果的優化

按照上述的交易策略，在90天的實驗周期內，理論上我的資產從10萬美元增長到了128,839美元，幾乎實現了29％的投資回報率。不過上面我也提到了，這并不是一個最優的模型，我還可以從幾個方面做出優化。

“比率大于35％”和“差額大于80美元”這樣的判別準則看起來十分隨意，因為這只是我在有限的90天數據集中找出的規律。是否有其他的決策標準可以產生更好的買入/賣出決策？

當比特幣價格水平維持在6000到8000美元時，這個交易模型可以給出很好的決策。

在分析了過去一兩年的交易信息后，我對交易模型做出了一些改進，我將決策規則細化并做成了表格，表格的縱軸為“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率，數值從1：3到1：5不等。

考慮到比特幣價格波動較大，“80美元”這個指標并不總能奏效，因此我將這個指標轉換為差價與當日比特幣價格的比值，并將其列在表格的橫軸，在這種情況下，一個可能最優的交易模型就是，在同時滿足“購買比特幣”與“比特幣兌換美元價格”的搜索量比率為1：2.86且價格波動的比率為0.014543229時買入。

改進后的表格看起來這個樣：

改進后交易模型的決策規則

后續規劃

除此之外，這個交易模型還有很大的優化空間。

首先我想進行一些測試，通過研究過去的交易數據找到能夠最大化利潤的最佳指標，這需要對過去的價格和搜索量比率進行回歸測試。

我的設想是不同的價格水平上存在著相同的最佳指標，GoodLuck！

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