比特幣價格在4月18日凌晨經歷了16%的大幅回調后,正在緩慢復蘇。
雖然一些分析師指責“9000枚BTC轉入幣安”,但也有人將注意力集中在中國煤礦事故導致的比特幣算力下降上。不管比特幣跌至51200美元低點背后的原因是什么,期權做市商被迫調整其敞口。
通常情況下,套利平臺尋求非方向性的風險敞口,這意味著他們不直接押注比特幣向任何特定方向移動。然而,中性期權風險敞口通常需要動態對沖,這意味著必須根據比特幣的價格來調整頭寸。
分析:Genesis Trading的6個地址共持有3.64億美元資產,Alameda和3AC是其最大交易對手:1月6日消息,Lookonchain分析了Genesis Trading的6個地址后發現,Genesis目前持有3.64億美元的資產,包括219,749枚ETH(約合2.74億美元)、3500萬枚USDC、26,667枚BNB(680萬美元)、126,989枚COMP(400萬美元)、100萬枚APE(400萬美元)、814萬枚SAND(340萬美元)、290萬枚USDT、265萬枚USDP、40,448枚AAVE(220萬美元)、676萬枚MANA(210萬美元)和200萬枚BUSD等。
另外,Alameda Research和Three Arrows Capital(3AC)是Genesis最大的交易對手。Genesis Trading與Alameda Research和Three Arrows Capital的ETH、USDC、USDT、BUSD交易量接近70億美元。[2023/1/6 10:58:32]
這些套利平臺的風險調整通常涉及在市場下跌時賣出比特幣,因此,這進一步增加了多頭清算的壓力。因此,隨著4月23日期權到期日的臨近,了解當前的風險水平是有意義的。我們將嘗試剖析空頭是否會從50000美元的比特幣價格中獲益。
分析:以太坊上兩個礦池占全網算力超50%,去年礦工收入暴跌75%:以太坊上的兩個礦池繼續在競爭中占主導地位,Spark Pool和Ethermine占整個網絡算力的一半以上。同時礦工們已經開始受到擠壓:2019年,以太坊上的礦工們的收入暴跌了75%。報道稱,以太坊礦工之間的競爭日益減少是令人擔憂的。不過,如果以太坊很快就會轉為PoS,長期來看可能不會有太大影響。就目前的情況來看,以太坊在未來幾年內都會繼續挖礦區塊。因此,我們很可能看到這兩個占主導地位的礦池繼續擴大控制權。最終的結果可能意味著以太坊網絡在過渡到PoS之前,將處于異常低迷的健康狀態。(BeInCrypto)[2020/4/24]
最初似乎是平衡的
動態 | 外媒分析:CFTC新任主席Heath Tarbert很可能反對抑制創新的過度監管:據CCN報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)在此前的參議院聽證會宣布,任命Heath Tarbert接替Christopher Giancarlo出任CFTC主席一職。盡管Tarbert對加密貨幣的立場尚不清楚,但Giancarlo表示,Tarbert贊同其觀點,即幫助CFTC轉型為“21世紀的數字市場監管機構”。由特朗普總統提名的共和黨人Tarbert非常親商。因此,他很可能反對抑制創新的過度監管。[2019/6/7]
在4月18日的修正之前,比特幣在三個月內累計上漲74%,創下64900美元的歷史新高。因此,投資者自然會更多地使用保護性期權。
比特幣4月23日累計期權來源:Bybt
雖然中性至看漲的期權為買方提供了上行價格保護,但更看跌的期權的情況則相反。通過衡量每個價格水平的風險敞口,交易者可以深入了解交易者的看漲或看跌頭寸。
定于4月23日到期的合約總數為27320枚BTC,按目前56500美元的價格計算,相當于15.5億美元。然而,空頭和多頭顯然是平衡的,看漲期權占未平倉期權的45%。
在最近的暴跌之后,空頭有相當大的優勢
雖然最初的情況似乎是平衡的,但必須考慮到,64000美元的看漲期權和更高價格的期權幾乎沒有價值,離到期日只剩下不到三天。如果去掉這些目前交易價格低于50美元的6400份看漲合約,一個更加看跌的局面就出現了。
中性至看跌的期權在剩余的19930份合約中占了70%。考慮到目前的比特幣價格,未平倉合約為11.3億美元,這使得看跌期權比看漲期權多4.5億美元。
比特幣從4月14日的歷史高點回落了13%,這讓看漲的人措手不及。價格低于58000美元的比特幣看漲期權僅有3000枚BTC,占看漲期權總數的24%。
同時,中性至看跌的期權在55000美元和更高的行權價位有9000枚BTC合約。這個差額代表了有利于空頭的3.4億美元的未平倉權益。
就目前的情況來看,57000美元和64000美元之間的到期合約是平衡的,這表明空頭有動力在4月23日壓低價格。
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